Il Comitato di Basilea, composto dai regolatori bancari delle economie del G20 e di altri Paesi, ha affermato che le banche devono migliorare la gestione dei rischi di credito di controparte (CCR) presentati dai clienti.
È l'ultimo segnale di come le autorità di regolamentazione stiano esaminando i legami tra gli istituti di credito e il vasto settore 'non bancario' composto da private equity, assicurazioni, fondi di investimento e uffici di investimento familiari.
"Le carenze riguardano la due diligence, sia al momento dell'onboarding iniziale che su base continuativa; le pratiche di mitigazione del rischio di credito, come la marginazione; le pratiche di misurazione del rischio relative all'esposizione potenziale futura e agli stress test; e la governance e la supervisione dell'alta direzione del CCR", ha dichiarato Basilea in un documento di consultazione.
"I maggiori benefici potenziali in termini di miglioramento della gestione del rischio di controparte sono attesi nei casi in cui le banche hanno esposizioni ad alto rischio verso controparti intermediarie finanziarie non bancarie".
Negli ultimi anni si sono verificati casi di "cattiva gestione" del rischio di credito di controparte (CCR), compresi gli eventi legati al fallimento di Archegos Capital Management nel marzo 2021, che ha causato perdite per oltre 10 miliardi di dollari in numerose istituzioni finanziarie, ha affermato Basilea.
Altri casi includono la volatilità del mercato delle materie prime dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022, che ha messo in crisi il mercato del nickel del London Metal Exchange, e le perturbazioni nel mercato dei titoli di Stato del Regno Unito dopo il pacchetto di tagli fiscali non finanziati del Primo Ministro Liz Truss.
"Questi incidenti hanno reso evidente che alcune pratiche fondamentali di CCR rimangono inadeguate rispetto alle aspettative della vigilanza", ha dichiarato Basilea.
La bozza di guida riveduta, che sarà sottoposta a consultazione pubblica fino ad agosto, afferma di porre particolare enfasi sulla conduzione di una due diligence completa da parte delle banche, sia al momento dell'ingresso iniziale di un nuovo cliente, sia su base continuativa.
Le banche dovrebbero utilizzare "termini contrattuali solidi" e "marginazione sensibile al rischio" per mitigare i rischi dei clienti, secondo Basilea. I prestatori dovrebbero anche utilizzare un'ampia gamma di metriche per misurare, controllare e limitare le esposizioni.
