La bassa volatilità può essere misurata in due modi. Il primo è la deviazione standard, che misura la volatilità di ciascun titolo in modo isolato, e il secondo è il beta, che misura la volatilità e la correlazione di un titolo rispetto al mercato nel suo complesso. Il mercato ha un beta pari a 1, per cui un'azione con un beta inferiore a 1 è considerata meno volatile del mercato e viceversa per un'azione con un beta superiore a 1.

Sono qui riportate le azioni a bassa volatilità più quotate in base a un composito di volatilità. Molti gestori hanno adottato questa strategia, che consiste nel battere i mercati nelle fasi di contrazione (ribassiste) e nel salire in linea con il mercato nelle fasi di espansione (rialziste). Può sembrare controintuitivo per molti investitori, ma le azioni meno volatili rispetto alle loro omologhe hanno storicamente prodotto rendimenti comparabili o migliori. Ciò significa che, sulla base del rischio, le azioni a bassa volatilità sono state investimenti superiori.