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Bce : stress test, per 89 banche vigilate Cet1 al 9,9%

30-07-2021 | 19:05

MILANO (MF-DJ)--La Banca centrale europea ha pubblicato i risultati della prova di stress 2021, che evidenziano la tenuta del settore bancario dell'area dell'euro a fronte di andamenti economici avversi. Il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) delle 89 banche partecipanti all'esercizio si ridurrebbe in media di 5,2 punti percentuali, passando dal 15,1% al 9,9%, se queste fossero esposte a un periodo di stress di tre anni caratterizzato da difficili condizioni macroeconomiche. Il coefficiente di CET1 è una misura fondamentale della solidità finanziaria di una banca.

Gli 89 enti inclusi nel rapporto, tutti vigilati dalla BCE, si compongono di 38 banche dell'area dell'euro partecipanti alla prova di stress a livello di UE coordinata dall'Autorità bancaria europea (ABE) e altre 51 banche di medie dimensioni dell'area dell'euro. Nel complesso rappresentano oltre il 75% degli attivi bancari totali dell'area dell'euro.

Oggi l'ABE ha pubblicato i risultati delle singole banche sottoposte alla prova di stress a livello di UE, compresi i dati granulari sulle 38 banche dell'area dell'euro rientranti nel campione. Per la prima volta, la BCE ha anche divulgato oggi determinate informazioni riguardanti le 51 banche di medie dimensioni non partecipanti all'esercizio dell'ABE.

La prova di stress non è intesa a "promuovere o bocciare" le banche e non prevede soglie per determinare il superamento o meno dell'esercizio da parte degli enti. Al contrario, i risultati alimenteranno il continuo dialogo di vigilanza.

Sebbene all'inizio dell'esercizio le banche godessero di uno stato di salute migliore rispetto a tre anni fa, la riduzione di capitale registrata a livello di sistema è stata maggiore poiché lo scenario ipotizzato era più sfavorevole rispetto a quello adottato per la prova di stress 2018.

La riduzione di capitale complessiva pari in media a 5,2 punti percentuali può essere disaggregata come segue. Per le 38 banche partecipanti alla prova dell'ABE, il coefficiente di CET1 medio è diminuito di 5 punti percentuali, dal 14,7% al 9,7%. Le 51 banche di medie dimensioni coinvolte nell'esercizio di competenza della BCE hanno mostrato una riduzione di capitale di 6,8 punti percentuali, dal punto di partenza del 18,1% all'11,3%.

Tale differenza nella riduzione di capitale nello scenario avverso si deve soprattutto al maggiore impatto sulle banche di medie dimensioni del calo del margine di interesse, del reddito netto da provvigioni e commissioni nonché degli utili da negoziazione nell'orizzonte dei tre anni.

I risultati mostrano inoltre che il principale fattore che ha determinato la riduzione di capitale è stato il rischio di credito, a causa delle perdite su crediti generate dallo shock economico nello scenario avverso. Nonostante la tenuta complessiva del sistema bancario, sono emerse nuove sfide legate alla pandemia di coronavirus (COVID-19) e le banche devono assicurarsi di misurare e gestire adeguatamente il rischio di credito.

Per un sottoinsieme di banche, il secondo dei principali fattori che hanno determinato la riduzione di capitale è stato il rischio di mercato. La completa rivalutazione resasi necessaria per molti prodotti finanziari ha costituito da sola la principale determinante del rischio di mercato. Le banche interessate sono state in particolare quelle di maggiori dimensioni, in quanto più esposte agli shock azionari e dei differenziali di credito.

Il terzo dei principali fattori è stato rappresentato dalla limitata capacità di generare reddito in condizioni economiche sfavorevoli, poiché nello scenario avverso le banche hanno fronteggiato una diminuzione significativa del margine di interesse, del reddito netto da provvigioni e commissioni e degli utili da negoziazione.

Il rischio di credito, il rischio di mercato e la capacità di generare reddito sono tre temi cruciali all'attenzione degli esperti della BCE nella loro ordinaria attività di vigilanza.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2021 13:04 ET (17:04 GMT)

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