Grandi fondi hedge, tra cui Marshall Wace e Odey Asset Management, hanno incrementato le posizioni short nei confronti delle banche europee, come risulta dai documenti normativi visionati da Reuters e dai dati di Breakout Point.

La vendita allo scoperto consiste nel prendere in prestito azioni da un broker per venderle, con l'aspettativa di riacquistarle ad un prezzo inferiore per ottenere un profitto.

Odey Asset Management e Marshall Wace hanno rifiutato di commentare.

Marshall Wace detiene il maggior numero di posizioni corte contro le banche, come risulta dai documenti pubblici di Austria, Italia, Svezia, Gran Bretagna, Spagna e Polonia analizzati da Breakout Point. Le banche includevano BAWAG, FinecoBank, Handelsbanken, CaixaBank, NatWest Group e PKO Bank Polski.

Handelsbanken, Mediobanca, BNP Paribas, Credit Suisse, Close Brothers, Deutsche Bank sono state tra le società finanziarie che hanno chiuso la giornata di martedì con la più alta percentuale di azioni in prestito ai venditori allo scoperto, secondo S&P Global Market Intelligence.

I 113 prestatori monitorati dai ricercatori hanno registrato un aumento medio del 5% delle azioni in prestito tra il 10 e il 14 marzo.

I dati non coprono il calo delle azioni di Credit Suisse di mercoledì, che a un certo punto sono scese fino al 30% dopo che il suo azionista di riferimento ha detto che per motivi normativi non poteva iniettare altro capitale nella banca.

I trader con posizioni short su Credit Suisse potrebbero, secondo i prezzi di mercato, aver realizzato potenzialmente profitti da un mese all'altro fino a 238,6 milioni di dollari e profitti da un anno all'altro fino a 192,4 milioni di dollari, secondo una ricerca di S3 Partners.

Le azioni di BNP Paribas sono scese fino al 12% mercoledì, prima di recuperare e registrare una perdita del 9%, mentre le azioni di Deutsche Bank sono scese quasi del 9%.

Nella settimana fino a mercoledì, circa 120 miliardi di euro (126 miliardi di dollari) sono stati cancellati dal valore delle azioni bancarie europee.

"Si tratta di un selloff da panico con poca attenzione ai fondamentali", ha detto Jerome Legras, responsabile della ricerca di Axiom Alternative Investments, quando gli è stato chiesto se ci fosse una correlazione tra le banche oggetto di shorting.

La corsa è iniziata dopo che la Silicon Valley Bank è stata costretta a vendere un portafoglio di obbligazioni in perdita per soddisfare le richieste dei suoi clienti che desideravano ritirare i fondi, suscitando i timori di una crisi di liquidità in altre istituzioni finanziarie.

(1 dollaro = 0,9501 euro)