La posizione netta dei fondi a leva - tipicamente hedge fund e vari tipi di gestori di denaro, compresi i consulenti di trading di materie prime (CTA) - è stata corta di 24.158 contratti, rispetto alla posizione corta netta di circa 70.000 contratti della settimana precedente, secondo i dati del 6 agosto.
Si tratta del più grande cambiamento nel posizionamento netto settimanale nello yen da parte dei fondi con leva finanziaria dal marzo 2011, secondo i dati LSEG.
"Questa settimana ha segnato il culmine della più grande compressione dello yen in 17 anni, con i fondi a leva e altri speculatori che hanno eliminato le scommesse contro la valuta al ritmo mensile più veloce dall'agosto 2007", ha dichiarato Karl Schamotta, capo stratega di mercato della società di pagamenti Corpay.
"Per parafrasare Mike Tyson, tutti hanno un piano fino a quando lo yen non gli dà un pugno in bocca", ha detto, riferendosi al pugile americano.
I mercati azionari e obbligazionari globali, e in particolare quelli giapponesi, sono stati scossi questa settimana da un'uscita dal popolare carry trade dello yen.
Questo commercio, che consiste nel prendere in prestito yen a basso costo per investire in altre valute e attività che offrono rendimenti più elevati, sta naufragando a causa degli aumenti dei tassi del Giappone, della volatilità dello yen e degli imminenti tagli dei tassi negli Stati Uniti e in altre economie.
Il dollaro americano è sceso del 9% rispetto allo yen nell'ultimo mese.
