Banca Monte dei Paschi di Siena S p A : Informativa al Pubblico - dicembre 2021

Aggiornamento al 31 Dicembre 2021

Aggiornamento al 31 Dicembre 2021

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3,www.mps.it

Iscritta al Registro Imprese di Arezzo - Siena, numero di iscrizione e codice fiscale 00884060526 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Iscritta all'Albo delle banche al n. 5274 Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

PILLAR

3

DICEMBRE

2

0

2

1

Indice

Introduzione ....................................................................... 7

Executive Summary ................................................................. 9

Annex I - Informativa sulle metriche principali e sul quadro d'insieme degli importi

delle esposizioni ponderati per il rischio ................................................ 14

Annex III - Informativa sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio .................. 21

Annex V - Informativa sull'ambito di applicazione del quadro regolamentare .................. 35

Annex VII - Informativa sui fondi propri ............................................... 40

Annex IX - Informativa sulle riserve di capitale anticicliche ................................ 49

Annex XI - Informativa sul coefficiente di leva finanziaria .................................. 50

Annex XIII - Informativa per la compilazione dei modelli sui requisiti di liquidità .............. 55

Annex XV - Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione

e sulla qualità creditizia ............................................................. 64

Annex XVII - Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito . . . . . . . . . . . . . 87

Annex XIX - Informativa sull'uso del metodo standardizzato ............................... 93

Annex XXI - Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito

(escluso il rischio di controparte) ..................................................... 97

Annex XXIII - Informativa sui finanziamenti specializzati ................................ 136

Annex XXV - Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte ........................ 138

Annex XXVII - Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione ............ 147

Annex XXIX - Informativa sull'uso del metodo standardizzato e

dei modelli interni per il rischio di mercato ............................................ 169

Annex XXXI - Informativa sul rischio operativo ......................................... 177

Annex XXXIII - Informativa sulla politica di remunerazione .............................. 184

Annex XXXV - Informativa sulle attività vincolate ....................................... 185

Annex XXXVII - Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse sulle

posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (EBA/ITS/2021/07) .................. 190

Dichiarazioni dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'Art. 435, paragrafo 1, lettere e) ed f) e

dell'Art. 431, paragrafo 3, del Regolamento UE 575/2013 del 26-06-2013 ................... 194

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari .......... 195

Elenco delle tabelle ................................................................ 196

Appendice 1 - Dettaglio delle Informazioni rese in conformità agli

Orientamenti EBA ITS/2020/04 ..................................................... 200

Appendice 2 - Dettaglio delle Informazioni rese in conformità degli

Orientamenti EBA GL 2020/12 ...................................................... 204

Appendice 3 - Dettaglio delle Informazioni rese in conformità degli

Orientamenti EBA ITS/2021/07 ..................................................... 204

Appendice 4 - Orientamenti sugli obblighi di informativa EBA/GL/2020/07 ................. 204

Glossario dei principali termini utilizzati .............................................. 205

Contatti ........................................................................ 223

GRUPPO

MONTEPASCHI