Banca Monte dei Paschi di Siena S p A : Informativa al Pubblico - giugno 2021

Aggiornamento al 30 giugno 2021

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Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3, www.mps.it

Iscritta al Registro Imprese di Arezzo - Siena, numero di iscrizione e codice fiscale 00884060526 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Iscritta all'Albo delle banche al n. 5274 Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

P I L L A R 3 G I U G N O 2 0 2 1

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Indice

Introduzione.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Informativa sulle metriche principali e sul quadro d'insieme degli importi

delle esposizioni ponderati per il rischio (Annex I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Informativa sui fondi propri (Annex VII). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Informativa sulle riserve di capitale anticicliche (Annex IX). . . . . . . . . . . . . . . 18 Informativa sul coefficiente di leva finanziaria (Annex XI) . . . . . . . . . . . . . . . 19 Informativa per la compilazione dei modelli sui requisiti di liquidità (Annex XIII) . . . . . 22

Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di

diluizione e sulla qualità creditizia (Annex XV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito (Annex XVII) . . . . . 34

Informativa sull'uso del metodo standardizzato per il rischio di credito

(esclusi il rischio di controparte e le posizioni verso la cartolarizzazione) (Annex XIX). . . . . . . 36 Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito (Annex XXI). . . . . . . . . 38 Informativa sui finanziamenti specializzati (Annex XXIII) . . . . . . . . . . . . . . . 47 Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte (Annex XXV). . . . . . . . . . . 49 Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione (Annex XXVII).. . . . 54

Informativa sull'uso del metodo standardizzato e dei modelli interni
per il rischio di mercato (Annex XXIX). .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	57
Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse sulle posizioni non detenute
nel portafoglio di negoziazione (EBA/CP/2021/20) (Annex I- Annex XXXVII). . . . . .	58
Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.. . .	62
Elenco delle tabelle . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . .	63
Appendice 1	- Riepilogo delle Informazioni pubblicate in coerenza alle richieste del CRR . .	66
Appendice 2	- Dettaglio delle Informazioni rese in conformità
agli Orientamenti EBA ITS/2020/04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	67
Appendice 3	- Dettaglio delle Informazioni rese in conformità
degli Orientamenti EBA GL 2020/12. .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	. 70

Appendice 4 - Dettaglio delle Informazioni rese in conformità

degli Orientamenti EBA CP/2021/20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Appendice 5 - Orientamenti sugli obblighi di informativa EBA/GL/2020/07. . . . . . . . 70 Contatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

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