30 luglio 2021 - Non price sensitiveBANCO BPM: RISULTATI DELL’EU-WIDE STRESS TEST 2021

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM: RISULTATI DELL' EU-WIDE STRESS TEST 2021

MIGLIORI RISPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO (2018)

Risultati che confermano la capacità della Banca di generare valore nello scenario base e

resistere a shock significativi nello scenario avverso

I dati emersi tengono conto di uno scenario avverso molto penalizzante unito a un punto di

partenza già impattato delle conseguenze del COVID-19

CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Baseline scenario pari a 14,67% al 2023

CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Adverse scenario pari a 7,01% al 2023

Entrambi i risultati superano i requisiti minimi regolamentari

Milano, 30 Luglio 2021- Il Gruppo Banco BPM ha partecipato al 2021 EU-wide stress test condotto dall'European Banking Authority (EBA) in collaborazione con Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB - European Systemic Risk Board).

Banco BPM prende atto della comunicazione diffusa in data odierna dall'EBA sugli EU-wide stress test e conferma i risultati di questo esercizio.

L'esercizio EU-wide stress test 2021 non presenta soglie minime da rispettare e costituisce, invece, un'importante fonte di informazioni a fini SREP. I risultati supporteranno le Autorità Competenti nell'analisi della capacità di Banco BPM di rispettare i requisiti di capitale in scenari di stress.

Lo scenario Adverse è stato definito da BCE e dall'ESRB e copre un orizzonte temporale di tre anni (2021 - 2023).

L'esercizio di stress test è stato svolto sotto l'ipotesi di bilancio statico al 31 dicembre 2020 e pertanto non considera strategie aziendali e azioni manageriali già attuate e/o future.

I risultati dell'esercizio di simulazione non costituiscono previsioni né sulla performance finanziaria futura né sui ratio patrimoniali attesi del Gruppo. La solidità dimostrata nello scenario Baseline, derivante dalla capacità di Banco BPM di generare valore attraverso il business caratteristico, e la resilienza manifestata nello scenario Adverse, sono confermate dai seguenti risultati, che si confrontano con un punto di partenza pari al 13,23% in termini di CET 1 ratio fully loaded al 31.12.2020:

• CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Baseline scenario pari a 14,67% al 2023;
• CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Adverse scenario pari a 7,01% al 2023.

Entrambi i risultati rispettano i requisiti minimi regolamentari sia nello scenario Baseline1 che Avverso2. Tali risultati devono essere letti tenendo conto che l'esercizio di Stress Test è stato condotto utilizzando

• Valore di confronto Overall Capital Requirement (OCR) formato dal requisito di capitale di Pillar 1, il requisito di capitale di Pillar 2 (P2R), la riserva di conservazione del capitale, il buffer OSII e la riserva anticiclica di conservazione del capitale. Per Banco BPM tale valore è pari a 8,52%.
  2 Valore di confronto Total SREP Capital Requirement (TSCR) formato dal requisito di capitale di Pillar 1 e dal requisito di capitale di Pillar 2 (P2R). Per Banco BPM tale valore è pari a 5,77%.

uno scenario avverso particolarmente penalizzante unito a un punto di partenza già impattato dalle conseguenze della pandemia.

Il Gruppo, pur in uno scenario Adverse particolarmente peggiorativo rispetto allo scenario adottato nell'esercizio di stress test 2018, ha raggiunto risultati migliori: in particolare, nel precedente esercizio lo scenario Adverse portava a un CET1 ratio fully loaded post impatti di 6,67%.

Per informazioni:
Banco BPM
Investor Relations	Comunicazione	Ufficio Stampa
Roberto Peronaglio	Matteo Cidda	[e-mail]
+39 02.77.00.2057	+39 02.77.00.7438
[e-mail]	[e-mail]