I fondi speculativi hanno aggiunto scommesse ribassiste sulle azioni giapponesi al ritmo più veloce degli ultimi cinque anni nella settimana compresa tra il 2 e l'8 agosto, mentre il Nikkei il 5 agosto ha affrontato la peggiore giornata per l'indice dal Lunedì Nero del 1987, ha dichiarato Goldman Sachs in una nota di venerdì.

La banca ha detto che i fondi hedge long/short azionari hanno aggiunto 1,7 short, ovvero scommesse sul ribasso dei titoli, per ogni posizione long venduta nella settimana tra il 2 e l'8 agosto.

Le azioni giapponesi sono crollate lunedì a causa di un sell-off innescato dalle preoccupazioni economiche e dall'esaurimento di una popolare operazione sullo yen che finanziava gli investimenti in azioni, che si è riverberata sui mercati di tutto il mondo.

I gestori di portafoglio hanno venduto in modo netto le azioni giapponesi in quattro dei cinque giorni di negoziazione terminati l'8 agosto, mentre il martedì è stato l'unico giorno in cui hanno acquistato più che aggiunto short.

Goldman Sachs ha dichiarato che l'esposizione netta dei fondi hedge alle azioni giapponesi era giovedì al 4,8%, in calo rispetto al 5,6% della settimana precedente.

Con la diffusione delle turbolenze all'estero, per la quarta settimana consecutiva gli hedge fund hanno continuato a essere ribassisti sulle azioni globali, aggiungendo altre posizioni corte, ha aggiunto la banca.

Uno dei maggiori prime broker a livello mondiale, Goldman Sachs traccia i flussi dei suoi clienti di hedge fund per riferire sulle tendenze.

I fondi hedge fondamentali long/short sull'azionario globale sono scesi dell'1,34% per la settimana, a causa del crollo del mercato, mentre i fondi long/short sistematici hanno registrato un guadagno dello 0,77%. (Servizio di Carolina Mandl a New York; Redazione di Chris Reese e Jonathan Oatis)