Le autorità di vigilanza bancaria dovrebbero assicurarsi che le singole entità delle banche globali dispongano di liquidità sufficiente, anziché limitarsi a monitorare i rischi a livello di gruppo, ha affermato venerdì la Banca dei Regolamenti Internazionali in una ricerca sulle turbolenze bancarie dello scorso anno.

In un rapporto ai ministri delle finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali, la BRI, l'organismo ombrello delle banche centrali di tutto il mondo, ha affermato che gli attuali strumenti di monitoraggio sono sostanzialmente adatti allo scopo e che le norme sulla liquidità da sole non possono prevenire tutte le corse agli sportelli nell'era del digital banking e del facile accesso alle informazioni.

L'acquisizione di emergenza del Credit Suisse da parte di UBS ha costretto a ripensare se le regole sulla liquidità emerse dalla crisi finanziaria siano adatte allo scopo.

Queste norme hanno fatto poco per evitare il crollo dell'anno scorso, quando i clienti hanno prelevato contanti dalle banche a una velocità senza precedenti.

Il Credit Suisse ha visto uscire miliardi di depositi in pochi giorni, bruciando quelle che sembravano essere riserve di liquidità. L'unità svizzera della banca è stata la più colpita.

Introdotto dopo la crisi finanziaria del 2008, il cosiddetto indice di copertura della liquidità (LCR) è diventato un indicatore chiave della capacità delle banche di soddisfare le richieste di liquidità.

L'LCR richiede alle banche di detenere attività sufficienti che possono essere scambiate con contanti per sopravvivere a uno stress di liquidità significativo nell'arco di 30 giorni.

Il rapporto della BRI sottolinea che le autorità di vigilanza potrebbero incrementare il loro monitoraggio migliorando la frequenza dei rapporti sulla liquidità delle banche, fornendo una maggiore granularità sulle modalità di finanziamento delle banche e applicando gli strumenti alle singole entità, tra le altre raccomandazioni.

La Reuters ha riferito all'inizio di quest'anno che i regolatori europei stavano discutendo se abbreviare il periodo di stress acuto per misurare i buffer di cui le banche hanno bisogno in tempi più brevi, ad esempio una o due settimane.

In Svizzera, quest'anno sono entrate in vigore nuove regole sulla liquidità, che hanno costretto UBS ad accantonare più liquidità in caso di stress, ma il Governo svizzero ha affermato che i requisiti di liquidità dovrebbero essere affrontati a livello internazionale.

"Un insegnamento chiave delle turbolenze bancarie del 2023 - in particolare per quanto riguarda le difficoltà del Credit Suisse - è quindi l'importanza che le autorità di vigilanza monitorino le dinamiche del rischio in tutto il gruppo (anche a livello di singola entità e/o di sottogruppo)...", ha affermato la BRI nel suo rapporto.

La BRI ha detto che le autorità di vigilanza devono anche tenere conto delle potenziali limitazioni alla "libera trasferibilità delle risorse di capitale e di liquidità all'interno dei gruppi bancari che possono sorgere" a causa delle leggi nazionali o delle prassi interne.