Trading Technologies International, Inc. e KRM22 plc hanno annunciato la disponibilità del Risk Manager KRM22 per i clienti della piattaforma TT. Il sofisticato servizio di rischio post-trade in tempo reale migliora in modo significativo il set di strumenti di rischio disponibili attraverso il crescente ecosistema di TT per i commercianti di commissioni sui futures (FCM), i broker e i trader. Il sistema di punteggio del rischio del prodotto aiuterà gli utenti a valutare istantaneamente il margine e la liquidità in tempo reale, creando un nuovo modo per i trader di futures e opzioni su futures di generare alfa nelle condizioni di mercato più volatili.

L'offerta copre attualmente il margine sulle posizioni esistenti e fornisce una gamma completa di analisi dietro tali posizioni, compresa la capacità di anticipare il margine di fine giornata. Nella prima metà del prossimo anno, TT aggiungerà la funzionalità per il margine sugli ordini aperti, offrendo alla comunità di brokeraggio che serve aziende e singoli trader nuovi strumenti per gestire il rischio al momento dell'operazione. I trader e i gestori del rischio sulla piattaforma TT possono sfruttare KRM22 Risk Manager per fornire il margine di cambio e i calcoli di stress con un semplice clic.

Gli utenti possono visualizzare i calcoli del margine di inizio giornata (SOD) e intraday e i risultati dello stress che si aggiornano ad ogni cambio di posizione. I calcoli del margine SOD e intraday includono il Margine iniziale, il Margine di mantenimento, il Valore netto dell'opzione (NOV), la Franchigia di credito/Rapporto di margine e il Punteggio di rischio del margine. Lo strumento offre anche una visibilità completa e granulare dei valori dei margini di scambio nel corso della giornata a livello di codice della commodity, dando ai trader e ai broker la possibilità di determinare la concentrazione dei margini e di capire meglio quando si stanno avvicinando ai limiti di margine e di credito, e offrendo agli FCM la possibilità di impostare degli avvisi da attivare in base a limiti di margine e di credito predefiniti, insieme ad altri strumenti di riduzione del rischio.

I calcoli del rischio di stress forniscono verifiche indipendenti del rischio e includono formule di deviazione standard e shock di volatilità del 20% per le posizioni in opzioni ad ogni punto di deviazione standard, risultati di perdita massima nel caso peggiore e compensazioni di rischio appropriate nei calcoli di stress sugli strumenti correlati, nonché un rapporto di credito/stress e un punteggio di rischio di stress.