La BCE cerca dettagli sulle perdite bancarie non realizzate a causa dei rialzi dei tassi di interesse

La Banca Centrale Europea sta raccogliendo dati dai principali istituti di credito della zona euro per ottenere maggiori dettagli sulle perdite non realizzate legate ai rapidi aumenti dei tassi di interesse, ha detto martedì il capo della vigilanza Andrea Enria.

Le perdite non realizzate hanno innescato il crollo della Silicon Valley Bank il mese scorso e la Federal Reserve statunitense sta considerando di porre fine ad un'esenzione che ha permesso ad alcune banche di medie dimensioni di nascondere le perdite sui titoli in loro possesso.

Enria ha detto che qualsiasi problema potenziale nella zona euro sarebbe più piccolo, data la regolamentazione più severa, ma la BCE ha ancora bisogno di dati più granulari.

"Abbiamo gli importi, ma non abbiamo informazioni molto dettagliate sulle pratiche di copertura, per esempio, delle banche sul rischio di tasso d'interesse su queste particolari attività", ha detto Enria a un webcast di MNI.

"Quindi, le informazioni che stiamo raccogliendo in questo momento ci permetteranno di avere un quadro migliore, più granulare, del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario... che ci permetterà anche di fare un'analisi di sensibilità", ha detto.

I dati vengono raccolti nell'ambito di uno stress test condotto dall'Autorità bancaria europea con la collaborazione della BCE. I risultati sono previsti per luglio.

All'inizio di questo mese, il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che l'impatto azionario delle perdite non realizzate sui titoli detenuti fino alla scadenza era di oltre 250 punti base per le banche statunitensi, mentre in Europa l'impatto sarebbe di circa 50 punti base.

Tra le differenze normative, la BCE richiede alle banche di prendere in considerazione il valore di mercato delle attività nel calcolo del rapporto di copertura della liquidità, una metrica dello stock di attività liquide di alta qualità di un prestatore che possono essere facilmente spostate con una perdita minima o nulla.

"Il calcolo del rapporto di copertura della liquidità include già una valutazione di mercato, quindi le banche devono avere un buffer che sia in termini di mark-to-market", ha detto Enria.

Nel caso in cui un titolo sia considerato disponibile per la vendita, la BCE richiede anche alle banche di contabilizzarlo al valore di mercato, una regola a cui alcune banche regionali statunitensi non sono soggette.