MILANO (MF-DJ)--La Banca centrale europea (Bce) ha lanciato oggi uno
stress test di vigilanza sul rischio climatico per valutare in che modo le
banche siano preparate ad affrontare gli shock finanziari ed economici
derivanti dal rischio climatico. L'esercizio sarà condotto nella prima
metà del 2022, dopodiché la Bce pubblicherà i risultati aggregati.
Questo test è un esercizio di apprendimento sia per le banche che per le
autorità di vigilanza. Mira a identificare le vulnerabilità, le migliori
pratiche e le sfide che le banche devono affrontare nella gestione dei
rischi legati al clima. "È importante sottolineare che questo non è un
esercizio positivo o negativo, né ha implicazioni dirette per i livelli di
capitale delle banche", sottolinea una nota dell'authority.
L'esercizio si compone di tre moduli distinti: un questionario sulle
capacità delle banche di test di stress climatico; un'analisi comparativa
tra pari per valutare la sostenibilità dei modelli di business delle
banche e la loro esposizione alle società ad alta intensità di emissioni e
uno stress test dal basso. Per garantire la proporzionalità
dell'esercizio, alle banche più piccole non sarà chiesto di fornire le
proprie proiezioni di stress test.
Lo stress test prende di mira specifiche classi di attività esposte al
rischio climatico piuttosto che i bilanci complessivi delle banche. Si
concentra sulle esposizioni e sulle fonti di reddito più vulnerabili al
rischio legato al clima, combinando le tradizionali proiezioni di perdita
con nuove raccolte di dati qualitativi.
Tale test utilizzerà scenari macro-finanziari basati su scenari
predisposti dalla rete di banche centrali e di Vigilanza. Questi
riflettono possibili politiche climatiche future e valutano sia i rischi
fisici, come calore, siccità e inondazioni, sia i rischi a breve e lungo
termine derivanti dalla transizione verso un'economia più verde.
Da marzo 2022, le banche sottoporranno alla Bce i propri modelli di
stress test sul rischio climatico per la valutazione. Successivamente
l'autorità di vigilanza si impegnerà con le banche, fornirà feedback e
garantirà risultati equi e coerenti.
I risultati confluiranno nel processo di revisione e valutazione
prudenziale (Srep) da un punto di vista qualitativo. Ciò significa che
questo stress test potrebbe incidere indirettamente sui requisiti del
secondo pilastro attraverso i punteggi Srep (Supervisory Risk and
Evaluation Process), ma non avrà un impatto diretto sul capitale
attraverso le linee guida del secondo pilastro.
Lo stress test sul rischio climatico integrerà altri risultati della
vigilanza bancaria della Bce e delle banche centrali relativi al clima.
Questi includono lo stress test sui cambiamenti climatici a livello
economico, pubblicato a settembre 2021, la valutazione, pubblicata a
novembre 2021, di come le banche stanno adeguando le proprie pratiche per
gestire i rischi legati al clima e all'ambiente e la revisione tematica
del 2022 sull'incorporazione dei rischi legati al clima e all'ambiente
nelle strategie di rischio, nei quadri e nei processi di governance e
gestione del rischio.
cce
MF-DJ NEWS
2711:21 gen 2022
(END) Dow Jones Newswires
January 27, 2022 05:22 ET (10:22 GMT)
