Banca Monte dei Paschi di Siena S p A : XS2552823879 - Condizioni Definitive ITA

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili alle Notes di seguito descritte, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente, sull'offerta e quotazione delle Notes di seguito descritte, a leggere attentamente le informazioni contenute nei Final Terms e nel Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento nei medesimi.

DIVIETO DI VENDITA AGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO DEL REGNO UNITO - Le Notes non sono destinate ad essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili ad alcun investitore al dettaglio nel Regno Unito (il "Regno Unito"). A tal fine, per investitore al dettaglio si intende un soggetto che sia uno (o più) di: (i) un cliente al dettaglio, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto (8), del Regolamento (UE) 2017/565, come parte del diritto nazionale in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"); o (ii) un cliente ai sensi delle disposizioni del Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") e di qualsiasi norma o regolamento emanato ai sensi del FSMA per implementare la Direttiva (UE) 2016/97, laddove tale cliente non si qualifichi come cliente professionale, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto (8), del Regolamento (UE) n. 600/2014, come parte del diritto nazionale in virtù dell'EUWA; o (iii) non un investitore qualificato, come definito all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129, come parte del diritto nazionale in virtù dell'EUWA. Di conseguenza, non è stato preparato alcun documento contenente le informazioni chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 come parte del diritto nazionale in virtù dell'EUWA (il "Regolamento PRIIPs del Regno Unito") per l'offerta o la vendita delle notes o per la loro messa a disposizione degli investitori al dettaglio nel Regno Unito e pertanto l'offerta o la vendita delle notes o la loro messa a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito potrebbe essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPs del Regno Unito.

Nonostante quanto sopra, se l'Emittente prepara e pubblica successivamente un documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Regolamento PRIIPs del Regno Unito in relazione alle notes, il divieto di offrire, vendere o mettere a disposizione in altro modo le notes agli investitori al dettaglio come sopra descritto non sarà più applicabile.

Condizioni Definitive N. 984 al Prospetto di Base datato 14 aprile 2023, come supplementato

The Goldman Sachs Group, Inc.

Notes a Medio Termine, Serie F

Legal Entity Identifier (LEI): 784F5XWPLTWKTBV3E584

Emissione per un importo fino a EUR 70.000.000 di Notes da Tasso Fisso a Tasso Variabile con scadenza ad agosto 2028

(le "Notes")

(denominate dal Collocatore " GS Interest Rate Fix to Floating EUR Agosto 2028 ")

Termini Contrattuali:

I termini usati nel presente documento devono intendersi con il significato loro attribuito ai fini delle Condizioni Generali delle Notes contenute nel Prospetto di Base datato 14 aprile 2023, come supplementato dal Supplemento al Prospetto No.1 datato 19 aprile 2023 e dal Supplemento al Prospetto No.2 datato 4 maggio 2023 (il "Prospetto di Base"), che costituisce un prospetto di base ai sensi e per gli effetti del Regolamento Prospetti. Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive delle Notes ai sensi del Regolamento Prospetti e deve essere letto e interpretato congiuntamente al Prospetto di Base. L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta delle Notes risulta esclusivamente dalla combinazione delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base.

Il Prospetto di Base è disponibile sul sito www.luxse.come, durante il normale orario lavorativo, presso la sede dell'Emittente, e può ottenersene copia presso la sede specificata dell'Agente per i Pagamenti in Lussemburgo. Le presenti Condizioni Definitive sono disponibili sul sito www.luxse.come sui siti www.goldman-sachs.ite www.gruppomps.it.

Una nota di sintesi delle Notes è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Numero di Tranche

Valore Nominale

(Valore Nominale

Complessivo)

Taglio

Investimento Minimo

Tipologia di Note

Valuta Specifica

Data di Negoziazione (Trade Date)

Data di Emissione Originaria (Data di Regolamento)

Codice ISIN

Common code

Numero Valoren

Data di Scadenza Prevista

Prezzo di Emissione Originario

Proventi Netti per l'Emittente

Sconto di Emissione Originario

Importo Dovuto alla Scadenza (Importo di Rimborso Finale)

Indicizzato (Participation Notes)

Rendimento a Scadenza

Disposizioni relative al Tasso d'Interesse delle Notes

F-984

Fino a EUR 70.000.000

EUR 1.000

EUR 1.000 e successivi multipli di EUR 1.000

Notes a Tasso Fisso / Tasso Variabile Serie F

Euro ("EUR")

La data di chiusura del Periodo di Offerta, prevista per il 4 agosto 2023

9 agosto 2023

XS2552823879

255282387

125064529

9 agosto 2028

100,00 per cento del Valore Nominale

Un minimo del 96,60 per cento del Valore Nominale

Non Applicabile

100% del Valore Nominale residuo alla Data di Scadenza Prevista

Non Applicabile

Non Applicabile

Applicabile

Per i Periodi di Interesse relativi alle Date di Pagamento degli Interessi originariamente previste per il 9 febbraio 2024 e il 9 agosto 2024 (il "Periodo a Tasso Fisso")

Tasso Fisso: Applicabile

Si vedano "Condizioni Generali delle Notes - Tassi d'Interesse

- Notes a Tasso Fisso"

Tasso di Interesse: 3,00% annuo

Date di Pagamento degli Interessi: 9 febbraio 2024 e 9 agosto 2024

Frazione di Computo Giorni: 30/360

Per i Periodi di Interesse relativi alle Date di Pagamento degli Interessi originariamente previste per il 9 febbraio 2025 e successive fino alla Data di

Importo di Rimborso Anticipato Non Programmato

Data di Decorrenza degli Interessi

Date di Pagamento degli Interessi

Periodo di Interesse

Scadenza Prevista (il "Periodo a Tasso Variabile")

Tasso Variabile: Applicabile

Si vedano "Condizioni Generali delle Notes - Tassi d'Interesse

• Notes a Tasso Variabile"

Tasso di Interesse: a un tasso annuo pari al Tasso Base più lo Spread, soggetto al Tasso Minimo e al Tasso Massimo

Tipo di Tasso Base: Tassi a Termine (Term Rates)

Tasso Base: Il tasso offerto a sei mesi per i depositi in Euro (EURIBOR) come appare sulla Pagina Screen Rilevante (o qualsiasi servizio o pagina successiva o sostitutiva) all'Ora Rilevante alla Data di Determinazione degli Interessi rilevante.

Determinazione Screen del Tasso a Termine (Term Rate): Non Applicabile

Pagina Screen Rilevante: EURIBOR6MD=

Ora Rilevante: 11:00, ora su Bruxelles

Scadenza del Sottostante: Sei mesi

Valuta del Sottostante: EUR

Tasso Minimo: 2,00% annuo

Tasso Massimo: 5,00% annuo

Spread: 0,41% annuo

Tasso Base Floor 0%: Non Applicabile

Date di Determinazione degli Interessi: il secondo Giorno Lavorativo TARGET precedente il primo giorno di tale Periodo di Interesse

Date di Reset degli Interessi: il primo giorno del Periodo di Interesse

Date di Pagamento degli Interessi: 9 febbraio e 9 agosto di ogni anno, a partire dal 9 febbraio 2025 e fino alla Data di Scadenza Prevista (inclusa)

Tasso Primario Originale Fallback: Applicabile

Frazione di Computo Giorni: 30/360

Alla Pari più gli Interessi Maturati

9 agosto 2023

9 febbraio e 9 agosto di ogni anno, a partire dal 9 febbraio 2024 e fino alla Data di Scadenza Prevista.

Il periodo a partire da una Data di Pagamento degli Interessi originariamente prevista (inclusa) (o dalla Data di Decorrenza degli Interessi, nel caso del Periodo di Interesse iniziale) fino alla successiva Data di Pagamento degli Interessi originariamente prevista (esclusa) (o fino alla Data di Scadenza Prevista

Base di Calcolo

Date di Registrazione Normali

Diritti di Rimborso Aggiuntivi a Scelta dell'Emittente

Rimborso a Scelta del

Detentore

Rimborso a seguito di Modifica Legislativa

Gross-up e Call in Caso di Modifiche del Diritto Tributario

Giorno Lavorativo non-Default

Centro Finanziario Aggiuntivo

Convenzione del Giorno Lavorativo

Procedura CGL Finale (Final

BDC Procedure)

Destinato ad essere detenuto in modo da consentire l'ammissibilità all'Eurosistema

originariamente prevista), nel caso del Periodo di Interesse finale).

Per Denominazione

1 Giorno Lavorativo

Non Applicabile

Non Applicabile

Applicabile

Non Applicabile

Non Applicabile

Nessuno

Successivo, Non Rettificato

Non Applicabile

No. Sebbene la designazione sia specificata come "no" alla data delle presenti Condizioni Definitive, qualora i criteri di idoneità dell'Eurosistema dovessero essere modificati in futuro in modo tale che le Notes possano così soddisfare tali criteri, le Notes potranno essere depositate presso uno dei Depositari Centrali di Titoli (ICSD) in qualità di custode comune (common safekeeper) e registrate a nome del soggetto designato da uno dei Depositari Centrali di Titoli in qualità di custode comune. Si noti che ciò non significa necessariamente che le Notes saranno riconosciute dall'Eurosistema come garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria e di credito infragiornaliero in qualsiasi momento della loro vita. Tale riconoscimento dipenderà dal soddisfacimento da parte della BCE che i criteri di idoneità dell'Eurosistema siano stati soddisfatti dalle Notes.

Forma delle Notes

Altro/i Sistema/i di Compensazione diverso/i da Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, société anonyme e il/i relativo/i numero/i identificativo/i

Agente di Calcolo

Quotazione e Ammissione alle Negoziazioni

Solo certificati globali nominativi (registered global notes), registrati a nome del soggetto designato da un depositario comune (common depositary) o un custode comune (common safekeeper) che agisce per Euroclear e Clearstream, Luxembourg

Non Applicabile

Goldman Sachs International

Sarà presentata da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (che comprende MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. a seguito di una fusione per incorporazione con effetto dal 29 maggio 2023) in qualità di responsabile del collocamento ("MPS" o il " Responsabile del Collocamento ") una richiesta per l'ammissione alle negoziazioni delle Notes sul mercato EuroTLX, un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Mercato EuroTLX"), il quale non è un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2014/65/UE relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari (come modificata, "MiFID II"). Il Responsabile del Collocamento prevede che la negoziazione delle Notes sul Mercato EuroTLX venga avviata al o intorno a entro

Rating del Credito

Interessi di Persone Fisiche e Giuridiche Coinvolte nell'Emissione/Offerta

Section 871(m)

Posticipo a seguito di un Evento di Interruzione FX e Pagamenti in USD:

cinque (5) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione Originaria, ma non si può fornire alcuna garanzia circa la concessione dell'ammissione alle negoziazioni (ovvero che, se concessa, venga concessa entro la Data di Emissione Originaria). Il Responsabile del Collocamento agirà come liquidity provider (specialista) in conformità con le condizioni previste dal Regolamento del Mercato EuroTLX, consultabile sul sito www.borsaitaliana.it. L'esecuzione degli ordini di compravendita sul Mercato EuroTLX avverrà secondo le regole di funzionamento proprie del sistema così come pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.

Infine, MPS si riserva espressamente il diritto di negoziare le Notes per conto proprio al di fuori di qualsiasi sede di negoziazione e di agire in qualità di market maker e/o liquidity provider in conformità alle norme e ai regolamenti della MiFID II, così come implementata in Italia e secondo le linee guida emanate dalle autorità di vigilanza. In tali eventi, MPS fornirà le quotazioni bid/ask per l'ammontare delle Notes effettivamente collocate, da determinarsi in base alle condizioni di mercato di volta in volta prevalenti. Il prezzo così determinato, in caso di "ask quotes" (acquisto da parte dell'investitore), sarà aumentato di un margine fino ad un massimo dello 0,50 per cento (0,50%); in caso di "bid quotes" (vendita da parte dell'investitore), sarà ridotto di un margine fino ad un massimo dell'2,50 per cento (2,50%).

L'Emittente non ha alcun obbligo di mantenere la negoziazione (qualora esistente) delle Notes sulla(e) borsa(e) di riferimento nel corso dell'intera vita delle Notes. Le Notes possono essere sospese dalle negoziazioni e/o cancellate dal listino in qualunque momento in conformità con le norme ed i regolamenti applicabili dalla(e) borsa(e) di riferimento.

Non è stato assegnato un rating alle Notes che verranno emesse.

Salvo eventuali commissioni dovute a MPS sia nella sua qualità di Responsabile del Collocamento che nella sua qualità di collocatore (il "Collocatore") e salvo quanto indicato nella sezione "Informazioni Aggiuntive" che segue, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun soggetto coinvolto nell'offerta delle Notes ha un interesse rilevante ai fini dell'offerta. Goldman Sachs International (il "Dealer"), MPS e le loro società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo hanno effettuato, e potrebbero in futuro effettuare, operazioni di investimento finanziario (investment banking) e/o credito commerciale (commercial banking) con l'Emittente e le sue società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, e potrebbero fornire servizi di altra natura all'Emittente e le sue società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, nell'ordinario svolgimento della loro attività.

L'Emittente ha stabilito che le Notes non saranno soggette alla ritenuta fiscale ai sensi della Section 871(m) dello U.S. Internal Revenue Code.

Applicabile

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Condizioni Definitive datate 23 giugno 2023

Le Notes non sono state, e non saranno, registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). Le Notes non possono essere offerte né vendute negli Stati Uniti ovvero a, o per conto o a favore di, U.S. persons (tali termini come definiti nel Regulation S del Securities Act). Le presenti Condizioni Definitive non possono essere utilizzate negli, consegnate agli, o all'interno degli, Stati Uniti