Gli hedge fund hanno aggiunto 4,6 posizioni corte per ogni posizione lunga dal 7 luglio al 3 agosto. "Dopo tre settimane consecutive di svincolati dal rischio, il portafoglio primario complessivo è stato venduto in modo netto durante la settimana", si legge nel rapporto.

I fondi speculativi sono stati costretti a sciogliere parzialmente le scommesse short a luglio per evitare ulteriori perdite durante il rally di mercato innescato da utili societari migliori del previsto.

Il rally è stato interrotto questa settimana dopo che l'agenzia di rating Fitch ha declassato gli Stati Uniti in vista di un'ondata di offerta di Treasury prevista per il terzo trimestre. I rendimenti più elevati possono ridurre l'attrattiva delle azioni.

Sia l'S&P 500 che il Nasdaq Composite hanno registrato i maggiori ribassi settimanali dalla settimana conclusasi il 10 marzo, con perdite rispettivamente del 2,27% e del 2,85%.

Goldman Sachs, in quanto uno dei maggiori fornitori di servizi di prestito e di trading attraverso la sua unità di prime brokerage, è in grado di seguire i movimenti di grandi hedge fund e gestori patrimoniali.

La banca ha detto che i suoi clienti stanno piazzando scommesse ribassiste principalmente attraverso indici e fondi negoziati in borsa, non utilizzando azioni particolari.

I fondi hedge long/short azionari hanno parlato delle sfide di essere ribassisti quest'anno, poiché sono stati colti di sorpresa da un rally. Le loro performance sono state colpite dalle perdite con le posizioni short.

L'investitore miliardario Daniel Loeb ha dichiarato in una lettera di giovedì di aver deciso di tagliare le sue scommesse short per limitare la vulnerabilità del suo hedge fund, Third Point.

Gli investitori sono stati più ribassisti sul Nord America e sull'Asia, guidati dal Giappone, e più rialzisti sull'Europa.