L'S&P/B3 Ibovespa VIX misurerà la volatilità a 30 giorni delle opzioni del benchmark azionario brasiliano Bovespa, hanno dichiarato le società in un comunicato congiunto.
Gli indici di volatilità misurano la cosiddetta volatilità implicita di un mercato azionario e sono utilizzati dagli investitori come indicatore del sentimento del mercato e come indicatore anticipatore dei movimenti dei prezzi.
"Il mercato brasiliano delle opzioni ha raggiunto un nuovo livello in termini di volume scambiato, il che ha permesso il lancio di questo indice e ha reso possibile portare una metodologia già utilizzata in altre parti del mondo sul mercato locale", ha affermato il responsabile degli indici di B3, Henio Scheidt, nella dichiarazione.
