Gli investitori hanno ritirato una cifra netta stimata di 9,9 miliardi di dollari dagli hedge fund a marzo, rispetto ai 780 milioni di dollari di febbraio e al 22esimo mese consecutivo in cui i deflussi del settore hanno superato gli afflussi, secondo un rapporto del Nasdaq eVestment di lunedì.

Sebbene l'entità dei deflussi di marzo non sia stata storicamente elevata, il denaro in entrata dagli investitori è rimasto "costantemente basso" a causa della "riluttanza" ad effettuare nuove allocazioni significative, ha affermato il rapporto.

I deflussi sono arrivati anche se gli hedge fund hanno registrato performance positive in tutte le strategie monitorate dalla società di dati.

L'Alternative Risk Premia, una strategia di hedge fund che negozia azioni e derivati per rimanere neutrale rispetto ai mercati, ha registrato un rendimento di quasi il 12% nel trimestre, secondo Nasdaq eVestment.

I futures gestiti, la strategia di trading di maggior successo, hanno registrato un rendimento di circa il 4% a marzo e un aumento di circa il 9% per l'anno fino al 31 marzo.

Tuttavia, solo quattro dei 10 diversi tipi di strategie di trading hanno registrato afflussi, tra cui due tipi di hedge fund di trading obbligazionario, che effettuano scommesse direzionali e scambiano tra i prezzi relativi di diverse obbligazioni.

Gli hedge fund multi-strategia, che comprendono alcuni dei maggiori hedge fund del mondo, hanno registrato i maggiori deflussi a marzo, pari a 2,7 miliardi di dollari, secondo Nasdaq eVestment.

Tuttavia, il patrimonio stimato dei fondi multi-strategia ha superato i 700 miliardi di dollari a marzo, raggiungendo un massimo storico.

Questo numero include la leva e la performance, nonché gli afflussi dei clienti.