La ricerca condotta dai professori di legge Robert Jackson Jr della New York University e Joshua Mitts della Columbia University ha rilevato una significativa vendita allo scoperto di azioni prima degli attacchi, che hanno scatenato una guerra di quasi due mesi.
"Giorni prima dell'attacco, i trader sembravano anticipare gli eventi a venire", hanno scritto, citando l'interesse allo scoperto nell'MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF) che "improvvisamente, e in modo significativo, ha avuto un'impennata" il 2 ottobre, in base ai dati della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
"E poco prima dell'attacco, le vendite allo scoperto di titoli israeliani sulla Borsa di Tel Aviv (TASE) sono aumentate drasticamente", hanno scritto nel loro rapporto di 66 pagine.
In risposta, il TASE ha indirizzato la Reuters all'Autorità per i Titoli di Israele, che ha detto: "La questione è nota all'autorità ed è oggetto di indagine da parte di tutte le parti interessate".
Una portavoce dell'autorità di vigilanza sui titoli non ha approfondito, mentre la polizia israeliana non ha commentato immediatamente.
I ricercatori hanno detto che la vendita allo scoperto, in cui gli investitori si aspettano che il prezzo delle azioni scenda, consentendo di riacquistarle a un prezzo inferiore con un profitto, prima del 7 ottobre "ha superato la vendita allo scoperto che si è verificata durante numerosi altri periodi di crisi".
Ciò include la recessione successiva alla crisi finanziaria del 2008, la guerra Israele-Gaza del 2014 e la pandemia COVID-19.
Hanno scritto che per Leumi, la più grande banca israeliana, 4,43 milioni di nuove azioni vendute allo scoperto nel periodo compreso tra il 14 settembre e il 5 ottobre hanno prodotto profitti per 3,2 miliardi di shekel (862 milioni di dollari) su quella vendita allo scoperto aggiuntiva.
"Anche se non vediamo un aumento aggregato dello shorting di società israeliane nelle borse statunitensi, identifichiamo un forte e insolito aumento, poco prima degli attacchi, del trading di opzioni rischiose a breve scadenza su queste società che scadono subito dopo gli attacchi", hanno dichiarato.
"I nostri risultati suggeriscono che i trader informati sugli attacchi in arrivo hanno tratto profitto da questi tragici eventi e, in linea con la letteratura precedente, dimostriamo che questo tipo di trading si verifica in presenza di lacune nell'applicazione delle leggi statunitensi e internazionali che vietano il trading informato".
I professori hanno fatto riferimento agli schemi dell'inizio di aprile, quando è stato riferito che Hamas stava inizialmente pianificando il suo attacco contro Israele. "Il volume short in EIS (l'ETF MSCI Israel) ha raggiunto un picco il 3 aprile a livelli molto simili a quelli osservati il 2 ottobre, ed è stato molto più alto di un ordine di grandezza rispetto agli altri giorni precedenti al 3 aprile", hanno affermato.
La storia del nuovo studio è stata riportata per la prima volta dal sito web di notizie finanziarie israeliano The Marker.
(1 dollaro = 3,7120 shekel) (Servizio di Steven Scheer; Redazione di Howard Goller)
